2013年度《银行从业资格考试》风险管理辅导:风险管理常用的概率统计知识

时间:2013-03-22 来源:中国资格考试网 责任编辑:

 统计分布函数描述随机变量的完全改变,和统计规律,和随机变量的概率分布是综合完整的描述的概率特性,只要知道一个变量或函数的概率分布,然后随机变量的概率特性可以充分的描述。

 
在一个范围内的各点或各区间的概率分布统计基本概念常用概率知识风险管理都是一样的。这两个分布的概率分布的离散型随机变量的重复事件的描述只有两种可能的结果。
 
正态分布的条件下,如果随机因素的影响,定量指标,更重要的是,许多因素影响和作用的他,并不是每一个因子,分散性较好,然后各个因素之间的相关性是比较小的,该指数可以认为服从正态分布。在时代的实验泊松分布较多,每次随机事件的概率出现小到小的情况相比,由两个分布公式可以背下来,这样的离散称为泊松分布两种分布的扩展。默认的泊松分布的概率可以应用于不同类型的贷款组合贷款中,信用风险量化模型在信用风险中的应用。
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